После того как вы скачали MySQL 5.1
Запустите Инсталятор (Setup.exe)

1.
Жмем Next

2.
Нажимаем Typcal, и жмем Next

3.
Жмем Install

4.
Ждем пока установит

5.
Эмем Skip Sign-Up, и Next

6.
Жмем Finish

7.
Жмем Next

8.
Standart Configuration, жмем Next

9.
Жмем Next

10.
Finish